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FX検証日記
FXの自動売買(EA)を実際に試して、勝てる手法とダメな手法を公開する研究ブログ。
検証記事 193·確定システム 5·却下手法 54·カテゴリ 8_
最新の検証記事
#295
研究295 約定スリッページの実測較正と構成Eへの影響 = 研究294の「金SL滑り23pips非保守」は片側測定の過大評価だった。エントリー側は逆に有利(金 中央-7.5pips)で往復ネットは金≒+6.5pips/FX≒0。銘柄別スリッページをbtengineへ実装(slippage_by_symbol)して構成Eを再測定=月利+0.836→+0.830%(-0.006pt)/PF1.55→1.54=運用計画の数字は変更不要の誤差級トレンド
#294
研究294 GOLD(tc_gold)再検証と検証基盤の再監査 = フォワード1勝7敗(-6.5R)はBT分布の14.2%点=統計的異常なし・エッジ故障の証拠なし。較正コスト下のtc_goldは通期PF1.08/月利+0.055%のほぼゼロエッジ(利益は2024-26金ブルに全集中)で構成Eの除外を価格エッジ面からも追認。ゴールデン照合=8エントリー中6件が独立データで一致・不一致2件は閾値際のフィード差・EA挙動はガード込みで100%スペック整合。基盤監査は全PASS却下手法
#293
研究293 ポイントステージ統合 = 36ヶ月収入モデルの完成形: RSS×cf=0×道場×ポイントで累計中央1,353万円・36ヶ月目月収中央44.3万円/月・座礁3.4%(ポイント制度の増分+11%)。36ヶ月時点の中央ランク=R4(報酬率90%帯)・R5以上13%研究ノート
#292
研究292 cf=0前提のkbase掃引 = ★道場ラチェットがリスク・リターンの常識を反転: kb昇格は36ヶ月累計を前倒しで+8〜18%増やすが、失格増→帯リセットで倍率エンジンが痩せ(平均1.96→1.60)、**36ヶ月目時点の月収はkb2.0が最高(40.9万 vs kb3.5の26.3万)**=長期の収入機械としてはkb2.0据え置きが最適・EA変更不要リスク管理
#291.2
研究291追補（決定） 定常出金方針=cf=0全出金(道場ファーミング)を採用研究ノート
#291
研究291 スケーリング道場込み36ヶ月設計 = ★定常の出金方針を覆す発見: 道場は「出金回数」で帯が昇格するため、cf=0(利益全出金)がC=15%積立を36ヶ月累計で+53%上回る(1,238万 vs 811万円・ストレスでも696 vs 353万で2倍)。倍率はラチェット式(市場リスクなしで資本4倍まで成長)でクッション複利より構造的に優位。道場自体の増分=+20%(参加費返金+倍率)。ティア差(RSS vs ルビー6)は道場込みでは二次的(811 vs 855万=雑音圏)リスク管理
#290
研究290 レジーム条件付きMC = ①長期(定常750日)は出発レジーム非依存(失格0.6-0.8%=kcap5.0は頑健) ②短期の挑戦失格は強レジーム依存: 63日内失格が低ボラ2.4%→高ボラ7.1%(k2.5, 3倍)・k3.5では7.0%→17.5%=「新チャレンジの開始タイミングは高ボラ回避」という運用則が定量化 ③現在=中ボラ(実口座σ20=0.282%)トレンド
#270
研究270 stock相乗り×quant-lab研究009「B/P Lオンリー」(日本株バリュー)の資産配分 = **利益率向上には否**: 相関+0.20〜0.23と低く分散は効くがB/P Lの月利+1.22%が薄すぎ、混合はどのwでも月利を希釈(採用運用点s2.0単独を同DD以下で上回る混合なし)・効用はDD/最悪月の平滑化のみリスク管理
#289
研究289 エッジ・ディケイ逐次検知ハーネス = フォワード監視を「人間が思い出した時に見る」から「毎時の自動統計判定+Discord警報」へ(VPS常駐・stdlib専用)。閾値はNORM分布ブートストラップで較正: CUSUM κ0.25でS>8=警戒(誤警報中央~464営業日)/S>10=警報(~1254日)・単日フロア-3.39%(11年最悪×1.2=故障検知)・21日平均<p1。初回実測=全口座OK(主力S=2.43)研究ノート
#269.2
研究269 hg24床-5%緩和の採用判定(広域2,492×相乗りs=2.0追試) = 事前登録4条件が全成立で**採用**: OOS月利+3.08→+3.46%(+0.37pt)/Sharpe+0.10/コスト2倍でも+0.40ptリスク管理
#288
研究288 sat2のEA近似誤差の定量(研究279道(2)の決着) = Dow構造(トレンド/Z1・Z2スイング/構造SL)は窓1500本近似で一致率100.00%(1,352点全一致)=売買判断の背骨は厳密再現。levelsのscore≥20ゲートは90.0%一致で、不一致は窓外の古いレベル蓄積を持たないEA側が厳格になる方向=エントリー微減の保守側乖離。sat2限界寄与(月利0.09pt)×10%≈システム影響0.01pt級=許容と判定却下手法
#269
研究269 動画手法「タートル流 20/10ドンチャン+200EMA+ATR2倍」(心眼のチャート研究所, youtu.be/vbziJGPiYTE) = FX/金属/指数ではコスト込みで不成立・200EMAフィルターは一貫改善するが赤字を救えず・生き残る唯一の形=金/指数のD1/H4トレンドフォロー=既存トレンド核の劣化版で冗長。動画通りリスク2%はDD-58%で口座崩壊却下手法
#287
研究287 共有残高サイジング分布の正式化 = MC入力の構造補正が完成(独立複利合算の%膨張を除去)。★全既決定が補正後も維持: 定常kcap5.0=月次1.896%/ストレス失格2.7%(≦4%✓)・挑戦k2.5=194日/k3.5=162日(B案妥当)・構成E採用不変。研究286のサファイヤ中央優位は+14%→+2%(ノイズ圏)に縮小=手数料効率・ストレス優位を根拠に方針維持へ弱め修正リスク管理
#268
研究268 hg24 クロスセクショナル・ランク形 = 仮説先行フレームワーク2例目のOOS生存(条件付き)。純ランク(閾値なし)は否・**床-10%→-5%緩和が+0.5pt/月をIS/OOS両方で追加**(コスト2倍でも保持)・副産物=株パネルのデータ破損プリント発見→サニティ帯を規約化研究ノート
#286
研究286 フリートのティア構成比較 = 購入方針は「サファイヤ集約(RSS)」: 24ヶ月累計中央252万円(ルビーのみ比+14%)・座礁同等。★核心の副発見=同一EAの複数口座は運命共同体(市場パス共有)なので小口分割の分散効果は座礁を1ptも下げない→資本あたり参加費最安のティアが構造的に勝つリスク管理
#267
研究267 相乗りs=2.0の追ストレス(IS/OOS分割・コスト2倍・生存者注入) = s=2.0の選択はOOSでも最適で頑健・GO判定の保守側期待=OOS月利+5.66%/PF1.64・コスト2倍でも+4.6%/PF1.5リスク管理
#285
研究285 wgapのPersonal移植は既に完了済みと判明(作業不要で決着) = Phase C共有モジュール化研究ノート
#266
研究266 HG23 フェイクアウト・フェード(重要水平レベルのブレイク失敗の逆行) = 粗効果は+0.01〜0.03ATRと実在するがコスト壁の1/5未満で棄却・副産物=成功ブレイクにも継続なし=「レベル・ブレイクは成否どちらの方向情報も収益化不能」が確定却下手法
#284
研究284 週明け実スプレッド較正(研究210残件(a)) = wgapのコスト仮定(既定×1.5)は実ブローカーで9/10銘柄が大幅に保守側と実証(例: EURJPY実測0.75 vs 仮定2.25pips)=wgap真の期待値は上振れ方向。唯一超過のGBPNZD(4.8>4.5)は感度で残留確定(Δ月利-0.005pt・p75=9.15常時払いでもPF1.17でプラス)研究ノート
#265
研究265 MTFプルバックの体系的「改良」試行 = パラメータ12変種はIS/OOSとも全てPF<1(0/12)・新規指標ゲート13種はIS-FDR生存0/13=調整・指標追加のどちらにも改良の種なし(RR1.0固定)平均回帰
#282.2
研究282追補（決定・実装） 挑戦kはB案採用=現行STEP1はk2.5で完走・次のチャレンジ/再挑戦/2隻目からk3.5(新プリセット「挑戦強」, EA v2.0.6)研究ノート
#264
研究264 MTFプルバックLab EA実装+RR別床の実測 = ユーザー明示の実験(負け骨格と承知の上でデモ観察)・RRを下げると勝率65〜73%に上がるがPF/月利は単調悪化=勝率の罠を事前定量化却下手法
#283
研究283 hg29(指値執行)の登録前中止 = 提案リードは研究246で閉鎖済みと判明(実ティック: 指値+2.7pips改善<逆選択損=-1.42pips/試行)。台帳の陳腐化記述(hg02 trials「未検証」・INDEX横断知見)を現在形へ修正・仮説枠は未消費研究ノート
#263
研究263 よすがスキャル実況動画のトリアージ = 抽出6要素すべて既往で検証済み・新規の機械化可能要素ゼロ=点検証不要・「MTF別ロジック」はsat2として完成済手法検証
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