#265
研究265 MTFプルバックの体系的「改良」試行 = パラメータ12変種はIS/OOSとも全てPF<1(0/12)・新規指標ゲート13種はIS-FDR生存0/13=調整・指標追加のどちらにも改良の種なし(RR1.0固定)平均回帰
#260
研究260 hg16/MRコア改の他国株転用 = エッジは世界共通と確認(週初急落買い=8/9市場で有効・押し目買いMR=9/9市場で有効。唯一の否DAX40は銘柄39/n704の検定力不足)。ただし指数構成銘柄の狭いユニバースでは月利が薄く(米S&P100対照でも月利+0.65% vs 613銘柄+4.66%)月利の源泉はユニバースの広さ=実運用は米国613構成を維持平均回帰
解説
急落した株はいつ買うか、613銘柄21年分の日足で検証してみた平均回帰
#272
研究272 不祥事レベル別の暴落後戻り率(イベントスタディ・観測専用) = 戻りは不祥事の重さに単調(L1>L2>L3=事前登録どおり)だがn不足で非有意・急落の主因は決算(55%)でその戻りは最弱クラス・最も戻るのはセクター起因とL1軽度不祥事平均回帰
#271
研究271 株相乗りの追加改良探索(hg25深度加重サイジング/hg26 MR稼働率回収/枠粒度掃引) = hg25=IS棄却(深度加重はテール集中を買うだけ)・枠粒度=現行10×10%/7×15%が膝点で変更なし・**hg26 V2「MR指値-2%→-1%」が全関門通過=広域OOS月利+3.46→+3.88%(+0.43pt)/Sharpe+0.27/DD+3.0pt改善/コスト2倍+0.47pt→採用提案(実装変更はユーザーGO待ち)**平均回帰
#208
週末ギャップの戻りだけで月利が3割増えた平均回帰
#207
41手法×26銘柄×4時間足を全部数えた開幕戦平均回帰
#206
裁量の言い分12種を機械化して全部測った平均回帰
#205
『最後は裁量』を測定可能にする装置を作った平均回帰
#200
稼ぎ頭のPF4.17、正体はただの上げ相場だった平均回帰
#194
テールの正体は満載ではなく少数の大逆行だった平均回帰
#193
大損の解剖から生まれた株ショックガードの話平均回帰
#192
レバETFと集中で月利を欲張った結果の全記録平均回帰
#190
株現物の月利上限は1.5%あたりにあると分かった平均回帰
#189
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#188
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#186
株で機能するのは『弱さを買う』逆張りだけだった平均回帰
#162
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#154
3つの守りを重ねたら月次出金が5割増えた平均回帰
#151
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#136
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#126
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#123
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#48
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