エントリーを1つ差し替えただけで全指標が改善した
XAUUSD（ゴールド）のエントリーロジックを、従来のブレイクアウト方式から「ATRcandle long」へ差し替えてみました。他のFX4ペアはそのままに、ゴールドのみ銘柄別に分岐させる形です。
図: ブレイクアウトのエントリー例(XAUUSD 日足・実データ)。直近の高値を上抜けたところで買います。
XAUUSD（ゴールド）のエントリーロジックを、従来のブレイクアウト方式から「ATRcandle long」へ差し替えてみました。他のFX4ペアはそのままに、ゴールドのみ銘柄別に分岐させる形です。リスク設定を0.005から0.003に調整したうえで全体を再評価したところ、すべての指標で改善が見られました。
| 指標 | 改善前（Breakout） | 改善後（ATRcandle） |
|---|---|---|
| 総利益 | +49.7% | +66.8% |
| 月利 | 0.30% | 0.38% |
| 最大DD | -7.9% | -7.1% |
| PF | 1.28 | 1.29 |
| MC合格率（全体） | 66% | 78% |
| 特に最大ドローダウン（資産の山からの下落率）が改善し、モンテカルロ合格率（日次リターンを再標本化してプロップ合格確率を推定した値）が12.7ポイント上昇したのは大きな収穫です。M1日中（1分足で日中の口座推移を再構築した際の最悪の日次損失）も4.06%と安全圏を維持できています。 | ||
| なお、ゴールドをATRベースにすると初期のストップロス（損切りライン）が狭くなるため、短い時間で決済される「最低保有時間違反」のログが出ることがあります。これはチャートの解像度による一時的な現象で、実機では強制ホールドによって回避できるため問題ありません。注意点として、この結果は2024年からの金相場急騰に一部助けられている側面があること、月利2%という天井は変わらないことを念頭に置いておく必要があります。 |
フィルタを重ねるほど月利が下がった
今回、ATRcandleに上位足のトレンドフィルタ（HTF）を組み込む検証も行いました。ゴールド単体で見ると、日足のSMA（単純移動平均線）をフィルタとして使うことで、ドローダウンが約半分にまで抑えられました。しかし、これをシステム全体に組み込むと、かえってリターンが低下し、合格率も下がってしまいました。 原因は、システム全体のドローダウンが「ゴールド単体の動き」だけでなく「複数銘柄の同時逆行」によって決まるためです。ゴールドの負けを減らしても、システム全体のボトルネックが解消されなければ、単にリターンを削るだけになってしまうのです。この経験から、部品単体の性能を上げても、それが全体の弱点でない限り逆効果になるという教訓を得ました。そのため、HTFフィルタは今回は採用を見送りました。
円クロスへの横展開は不発
ATRcandleを円クロス通貨（USDJPY、GBPJPY、EURJPY、CHFJPY）にも適用できるか試しましたが、結果は芳しくありませんでした。4ペア中3ペアで従来のブレイクアウト方式の方が優位であり、ATR方式ではドローダウンが大幅に悪化しました。 これは、ゴールドがトレンド重視の市場であるのに対し、円クロスはレンジの性質が強く、ボラティリティが拡張した瞬間のブレイクを狙うと「ダマシ」に遭いやすいためだと考えられます。過去の研究履歴とも整合する結果ですので、円クロスはこれまで通りブレイクアウト方式を継続し、確定システムに変更は加えません。
関連コード(再現用)
この検証は以下のスクリプトで再現できます(リポジトリ参照)。
strategies/atr_candle_breakout.py