RSI・移動平均・フィボの改善案は全て現状に負けた

RSIやSMA、フィボナッチといった定番のテクニカル指標を使って、現在のシステムをさらに強化できるか検証しました。結論から言うと、単体で使ってもフィルターとして組み込んでも、今のシステムを上回る結果は得られませんでした。

単体優位性(エッジ)としての性能

まずは、これらの手法を単体で動かした場合の検証結果です。

フィボナッチ・リトレースメントを使った押し目買いは、過去の検証で6年中5年がプラスと、トレンドを捉える力は本物でした。しかし、相関関係（核相関0.82〜0.86）を見ると、既存のトレンドフォロー手法とほぼ同じ動きをしています。PF（プロフィットファクター＝総利益÷総損失。1を超えると黒字）は1.13〜1.14にとどまり、新しさも分散効果も期待できません。
RSIは、特定の条件下（Connors手法）では既存システムとやや異なる動きをしましたが、FXでの運用成績は振るいませんでした。
フィボナッチとRSIを組み合わせると、相関は0.42まで下がったものの、肝心の優位性自体が消えてしまい、トレードとして成立しなくなりました。

フィルターとして組み込んだ場合

次に、既存の「ブレイクアウト手法」に、RSIやSMAの条件をフィルターとして追加してみました。

フィルタ設定	前進検証通過年数
裸のブレイクアウト	3/6年
SMA上昇傾き（10/20）	5/6年
SMA上昇傾き（30/40）	4/6年
RSI条件（70/75）	4/6年
単純なロジックに対しては、SMAの傾きなどを加えることで成績が向上しました。しかし、これを完成済みのシステム（Core System v1.3.1）に組み込むと、月利は0.81%から0.77%へ低下し、DD（ドローダウン＝資産の山からの下落率）やMC（モンテカルロ合格率＝プロップ合格確率）もほとんど変わりませんでした。

なぜ改善しなかったのか

なぜ定番の指標を追加してもシステムが良くならなかったのか。その理由は、現在のシステムがすでに複数の時間軸を組み合わせた分散投資と、ボラティリティに応じたロット調整（vol-target）でリスク管理を完了させているからです。いわば、今のシステムはすでに最適化が進んでおり、ボトルネック（システムの弱点）がテクニカル指標の精度にはありません。そのため、部品レベルでどれだけ磨きをかけても、システム全体としてのパフォーマンスは変わらないのです。今回の検証で、標準的な指標をどう組み合わせても現行システムを超えることは難しいと判断しました。システム自体の変更は行わず、今回作成したコードは今後の参考資料として手元に残すことにします。

この検証のつながり

この検証は、過去の次の検証を踏まえています(前回ダメだった→今回こうした、別ロジックとの比較など)。