自分の負けトレード全件から共通点を探した

トレンドフォローEAの「robust5（H1足）」が過去に行った全1166回のトレードを、エントリー時の環境や特徴から細かく分解してみました。具体的には、ATRやADX、RSIといった指標に加えて、曜日や時間帯、保有期間といった要素を掛け合わせて分析し、「どんな時に負けやすいのか」という共通点を探ったのです。

負けパターンに潜む2つの特徴

分析の結果、負けトレードには大きく分けて2つの共通点が見つかりました。

保有期間が極端に短い: 保有期間が短い（12本以内）トレードは勝率が0.4%と壊滅的で、期待値もマイナスです。ただし、これは「トレンドだと思って入ったけれど、すぐに反転した」という結果論に過ぎません。エントリーの時点では判別できないため、フィルタをかけて回避するのは困難でした。
エントリー時のRSIが低い: RSI（相場の勢いを示す指標。70以上で買われすぎ、30以下で売られすぎと判断される）が低い状態でのエントリーは、いわゆる「勢いの弱いブレイク」を指します。これは今回分析した項目の中で、唯一エントリー前に判別できる負け要素でした。

負けを除外しても利益は増えない

「それなら、RSIが低い時のエントリーを禁止すれば勝率が上がるのでは？」と考え、実際にフィルタ（rsi_min）を実装して検証してみました。

検証期間	フィルタなしPF	フィルタありPF
IS（弱期）	0.98	1.02
OOS（未知のデータ）	1.48	1.47〜1.48
PF（プロフィットファクター＝総利益÷総損失）を見ると、IS（イン・サンプル＝開発時に使用したデータ）ではわずかに改善しましたが、OOS（アウト・オブ・サンプル＝未知のデータ）ではほとんど変わりませんでした。トレード数自体は9%ほど減ったにもかかわらず、です。
なぜこうなるのか。それは、トレンドフォローという手法の性質に理由があります。
低RSIでのブレイクは確かに負けやすいのですが、負け幅が小さく、たまに混ざっている「大きな勝ち」も一緒に捨ててしまうことになります。トレンドフォローの利益は、たまに訪れる大きな勝ち（ファットテイル）で積み上がるもの。小さな負けを避ける工夫をしても、全体的なパフォーマンスは劇的に変わらないのです。

トレンド核はすでに完成している

今回の分析で、「負けトレードを識別することはできるが、それを避けてもトータル収支は改善しない」というトレンドフォローの宿命が改めて浮き彫りになりました。唯一の収穫は、相場の調子が悪い時期（IS）のPFを0.98から1.02へ引き上げられたこと。これは「最悪の時期を少しだけ耐えやすくする保守的な設定」としては有効です。結論として、今回の低RSI除外フィルタは「最悪期の生存性を高めるオプション」として実装したままにしておきます。v1.4.1の仕様変更は行いません。徹底的にデータを分析しても、このトレンド核（ロバストな仕組み）はすでに刈り取り余地のないレベルまで作り込まれていると再確認できました。