個人口座EAにも週末ギャップと新構成を移植した
PersonalCoreV1の仕組みに、wgapスリーブ（Core v1.15.0と同等のロジック）とロールオーバー回避ガードを移植しました。さらに、リスク設定を最新の「構成D」へ同期させ、システムをPersonal v1.5.0へとアップデートしています。
図: 週末ギャップ・フェードの実例(GBPNZD 1時間足・実データ)。週末をまたいだ下ギャップの埋め戻りを取りに行きます。
PersonalCoreV1の仕組みに、wgapスリーブ（Core v1.15.0と同等のロジック）とロールオーバー回避ガードを移植しました。さらに、リスク設定を最新の「構成D」へ同期させ、システムをPersonal v1.5.0へとアップデートしています。 今回の検証では、2015年から2026年までのフルバックテストを行い、リスク設定（k値）ごとの成績を比較しました。
| 設定値 | PF | 月利 | 最大DD |
|---|---|---|---|
| k3 | 1.69 | +1.79% | -23.89% |
| k5 | 1.69 | +2.31% | -36.95% |
| ※PF（プロフィットファクター）は総利益を総損失で割った値で、1を超えると黒字を意味します。DD（ドローダウン）は、登山でいう「山頂からどれだけ下りに転じたか」のような、資産の最大下落率のことです。 | |||
| ここで注意が必要なのは、今回採用した構成Dが、従来のモデルと比較して実効リスクが約18%高まっている点です。つまり、同じk値であっても従来よりリスクが上乗せされている状態といえます。 | |||
| その結果、k5設定では過去の最大DDが約37%に達しました。これは、私が個人的に設定している「これを超えたら撤退」という基準であるマイナス35%を上回ってしまっています。そのため、構成D以降の環境で運用する場合、個人の適正設定は保守的なk3から、少し攻めたk4あたりが現実的だという判断に至りました。 | |||
| この移植作業自体は完了し、すでに配備済みです。今後の運用設定については、この数値を参考に各自で判断することになります。今後は、研究167で扱ったMC（モンテカルロ合格率＝日次リターンを再標本化してプロップ合格確率を推定したもの）の再実行を行い、新しい分布に基づいた「k値とDDの予算対応表」を更新していく予定です。 |
この検証のつながり
この検証は、過去の次の検証を踏まえています(前回ダメだった→今回こうした、別ロジックとの比較など)。