研究264 MTFプルバックLab EA実装+RR別床の実測 = ユーザー明示の実験(負け骨格と承知の上でデモ観察)・RRを下げると勝率65〜73%に上がるがPF/月利は単調悪化=勝率の罠を事前定量化

1. 仮説とねらい

前進検証やコストで却下された手法の記録です。偽エッジ(過剰最適化・データ品質・後知恵)を避けるための監査証跡として残します。

この検証で確かめたい出発点は次の通りです。

経緯: 研究263(動画トリアージ)の結論(MTF追加エッジ無し・絞り込み情報κ̂は全経路ゼロ)を提示の上で、ユーザーが実験・学習目的のEA化を明示選択。デモ専用・実弾/プロップ搭載禁止を実装と文書の両方に明記。

2. 検証の設計(どう組んだか)

いきなり走らせる前に、後知恵や偽エッジが入り込まないよう検証の枠組みを先に固めます。

項目	内容
時間軸	H1 / H4
検証期間	2015-01 , 2026-05
くぐらせた関門	コスト耐性

この枠組みで、下のステップを順番にくぐらせていきます(どこかで落ちれば不採用)。

3. 検証の手順(ステップ・バイ・ステップ)

ステップ1: イン/アウトサンプル評価

まず、実装: mt5/experimental/MtfPullbackLab.mq5 v1.0.0(自己完結の単一ファイル・0err/0warn)。骨格=研究239 MtfPullbackと同一(H4 EMA20/50環境×H1 EMA20リクロス確定足×スイング10本±0.1ATR SL×RR固定TP×22-0時回避×10主要銘柄×risk0.5%)。RRは入力InpTpRR(既定0.5=高勝率寄り)。magic=16000000。安全装置=最大DD-30%恒久停止・実口座検出時ERR警告。決済CSV(MtfLab_deals_*.csv)で床との乖離を観察可能。experimental/は本番2EAの版数ゲート・自動配備(mt5\*.ex5直下のみ)の対象外=実口座ターミナルへ配られない。

ステップ2: 検証ステップ

次に、RR別の床実測(2015-01〜2026-05・10銘柄H1・risk0.5%, ポートフォリオ実行):

ステップ3: 検証ステップ

続いて、RR1.00: 21,242件・勝率48.8%・PF0.872/月利-6.43%(研究239床PF0.850/-6.43%と整合=ハーネス一致確認)

ステップ4: 検証ステップ

さらに、RR0.50(EA既定): 27,448件・勝率65.0%・PF0.794/月利-7.96%

ステップ5: 検証ステップ

加えて、RR0.33: 30,929件・勝率72.8%・PF0.732/月利-9.34%

ステップ6: 検証ステップ

そのうえで、VERDICT: 実装完了(採用系の判定対象外=エッジ判定は研究239-242の否のまま不変)。フォワードはデモ口座で観察し、床(月利-6〜-9%)からの有意な上振れが出た場合のみ再検証の価値がある。

ステップ7: コスト耐性の確認

そして、開いている道: ①デモ実測とCSV床の乖離監視(スリッページ/実スプレッドの供養データとしても有用) ②InpTpRR/銘柄集合の変種観察 ③エッジ探索としての主線は資本スケーリング(研究160)・deals較正(研究203)で不変。

4. 結果のまとめ(主要指標)

検証で得られた代表的な数値です(同一記事内に複数条件がある場合は代表値)。

指標	値
最大DD	-30%
PF	0.872

5. 結論・次の一手

以上のステップを踏まえた判断です。

含意: 「勝率はRRで買えるが期待値は買えない」を同一骨格内で単調に実証(研究121/155の勝率の罠と同型)。勝率70%超は達成可能だがPF<1のまま=デモ観察の見どころは「高勝率なのに資金が減る」体感の実測。

用語と検証手法

この記事で出てくる主な用語です。

PF(プロフィットファクター): 総利益÷総損失。1.0超で純利益、値が大きいほど効率的です。
ドローダウン(DD): 資産の山からの最大下落率。プロップの最大-10%等の制約に直結する最重要リスク指標です。
ロジックと優位性(エッジ): 「ロジック」は売買ルールそのもの(仕組み)。「優位性(エッジ)」はそのロジックが持つ“勝てる性質”(コストや偶然を超えたプラスの期待値)。ロジックは無数にありますが、本物の優位性を持つものはごく一部です。

この検証のつながり

この検証は、過去の次の検証を踏まえています(前回ダメだった→今回こうした、別ロジックとの比較など)。