研究265 MTFプルバックの体系的「改良」試行 = パラメータ12変種はIS/OOSとも全てPF<1(0/12)・新規指標ゲート13種はIS-FDR生存0/13=調整・指標追加のどちらにも改良の種なし(RR1.0固定)
規律: インサンプル最適化の偽物(研究47教訓)を排除するため、A=前進検証(IS 2015-2020で選択→OOS 2021-2026/05で審査)・B=2段FDR(IS Welch-t BH10%→生存のみOOS同符号)で審査。
1. 仮説とねらい
逆張り・平均回帰系の仮説を検証した記録です。短期の極端な押し目だけが頑健なエッジになり得ます。
この検証で確かめたい出発点は次の通りです。
規律: インサンプル最適化の偽物(研究47教訓)を排除するため、A=前進検証(IS 2015-2020で選択→OOS 2021-2026/05で審査)・B=2段FDR(IS Welch-t BH10%→生存のみOOS同符号)で審査。生存のみEA(
mt5/experimental/MtfPullbackLab.mq5)へ取込む事前宣言で実施。
2. 検証の設計(どう組んだか)
いきなり走らせる前に、後知恵や偽エッジが入り込まないよう検証の枠組みを先に固めます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 戦略・ロジック | 一目均衡表 / Supertrend |
| 時間軸 | M15 / H1 / H4 / D1 |
| 検証期間 | 2015-2020 , 2021-2026 |
| くぐらせた関門 | 完全前進検証 → パラメータ頑健性 → M1日中リスク → コスト耐性 |
この枠組みで、下のステップを順番にくぐらせていきます(どこかで落ちれば不採用)。
3. 検証の手順(ステップ・バイ・ステップ)
ステップ1: イン/アウトサンプル評価
まず、A) パラメータ前進検証(LTF EMA{10,20}×HTF{EMA20/50,50/200}×swing{5,10,20}=12変種・RR1.0): PF>1はIS 0/12・OOS 0/12。IS最良=ema10/htf20-50/sw20で IS PF0.925/月-2.93% → OOS PF0.910/月-3.65%。 改良勾配の正体はトレード数削減(sw20でn半減→月次損失半減)=「最良の調整」はコスト曝露を減らす方向にしか動かず、漸近先は「取引しない」。
ステップ2: イン/アウトサンプル評価
次に、B) 新規指標ゲート13種(既往88+条件と重複しない選定: Supertrend H1/H4・一目雲・MACD同意・ADX高/低・RSI押し目深度・BB幅低/高・D1三重整列・H4傾き・EMA近接・曜日中日): 段1 IS-BH(10%)生存0/13(最小p=0.0448のmacd_agreeは符号がマイナス=同意で悪化)。最良の正方向=bbw_high(+2.4bp, p=0.091)でもゲート後IS PF0.95/月-0.30%・OOS PF0.89/-0.74%=1.0に届かない。
ステップ3: パラメータ頑健性の確認
続いて、VERDICT: 否。「調整して改良を重ねる」の探索空間(パラメータ×指標ゲート)に、RR1.0のMTFプルバックをPF1.0以上へ押し上げる要素は存在しない(研究239センサス・研究240プロキシと三重に整合)。事前宣言どおりEAへの取込みはゼロ=MtfPullbackLab v1.0.0は変更なし。
ステップ4: M1日中リスクの検証
さらに、開いている道: ①残る変種軸=TFペア変更(H4>M15等)は研究239センサスで走査済み(生存0)につき優先度低 ②デモ・フォワードの床乖離監視(研究264) ③実利の主線=資本スケーリング(研究160)・deals較正(研究203)で不変。
用語と検証手法
この記事で出てくる主な用語です。
- ウォークフォワード/前進検証: 過去期間でパラメータを決め、未使用の将来期間だけで評価する方法。銘柄選択まで含めて未来データを一切使わない「完全前進検証」で後知恵(選択バイアス)を排除します。
- M1日中検証: 日足では見えない保有中の含み益の吐き出しを分足(M1)で再構築し、プロップの日次-5%/最大-10%抵触を検出します。日足評価だけだと日中の失格を見逃します。
- PF(プロフィットファクター): 総利益÷総損失。1.0超で純利益、値が大きいほど効率的です。
図: ウォークフォワード(前進検証)の考え方。過去でルールを決め、まだ見ていない未来で試します(後出しを防ぐ)。
この検証のつながり
この検証は、過去の次の検証を踏まえています(前回ダメだった→今回こうした、別ロジックとの比較など)。