研究269 hg24床-5%緩和の採用判定(広域2,492×相乗りs=2.0追試) = 事前登録4条件が全成立で**採用**: OOS月利+3.08→+3.46%(+0.37pt)/Sharpe+0.10/コスト2倍でも+0.40pt
ハーネス=研究262と同一系(Yahoo日足・疑似PIT 価格≥$5×ADV20≥$10M・使用2,343/2,492銘柄。キャッシュはdata/cache/wide_yahoo/へ移設=旧scratchpad消滅対応)。
1. 仮説とねらい
リスク・サイジング・ドローダウン制御の検証記録です。エッジを安全に運用へ落とすための要です。
この検証で確かめたい出発点は次の通りです。
ハーネス=研究262と同一系(Yahoo日足・疑似PIT 価格≥$5×ADV20≥$10M・使用2,343/2,492銘柄。キャッシュは
data/cache/wide_yahoo/へ移設=旧scratchpad消滅対応)。差分=床xパラメータ化・サニティ帯(研究268規約)を両アームに適用・コスト倍率化。
2. 検証の設計(どう組んだか)
いきなり走らせる前に、後知恵や偽エッジが入り込まないよう検証の枠組みを先に固めます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 検証期間 | 2018-01 , 2026-06 |
| くぐらせた関門 | パラメータ頑健性 → コスト耐性 |
この枠組みで、下のステップを順番にくぐらせていきます(どこかで落ちれば不採用)。
3. 検証の手順(ステップ・バイ・ステップ)
ステップ1: 検証ステップ
まず、継続性チェック: 床-10%・帯なし=全期間 月利+2.77%/PF1.36/DD-44.2%=研究262と一致(ハーネス正当性確認)。
ステップ2: イン/アウトサンプル評価
次に、本判定(帯あり・OOS=2018-01〜2026-06): 床-10% OOS +3.08%/PF1.37/Sharpe1.32/DD-44.1% → 床-5% OOS +3.46%/PF1.39/Sharpe1.42/DD-46.9%。事前登録T6の4条件=(a)月利+0.37pt (b)Sharpe+0.096 (c)DD-2.8pt≤5pt (d)コスト2倍+0.40pt → 全成立。
ステップ3: イン/アウトサンプル評価
続いて、留意(誠実開示): IS側の改善は+0.03ptと薄く、改善はOOS期に集中。PITゲートが深い急落(最良セグメント)を削る広域では、床緩和による機会回収が銘柄数の厚い近年に効く構造と整合するが、「OOSだけ良い」形であることは頭に置く(事前登録基準はOOSのみを要求しており規律上は問題なし)。
ステップ4: 検証ステップ
さらに、VERDICT: 採用(hg24台帳=passed→採用に確定)。実装反映=stock-systemのSIGNAL床を-10%→-5%へ変更+黄金一致テスト更新。実運用系のため明示GOを得てから実施。
ステップ5: 検証ステップ
加えて、開いている道: ①床緩和後のmax10/f10%の容量再掃引(枠あふれ頻度が上がるため) ②広域ハーネスの生存者バイアス(現構成銘柄リスト)はCRSP級データでのみ最終解消可(優先度低のまま)。
4. 結果のまとめ(主要指標)
検証で得られた代表的な数値です(同一記事内に複数条件がある場合は代表値)。
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 月利 | +2.77% |
| 最大DD | -44.2% |
| PF | 1.36 |
| Sharpe | 1.32 |
| OOS | +3.08% |
用語と検証手法
この記事で出てくる主な用語です。
- PF(プロフィットファクター): 総利益÷総損失。1.0超で純利益、値が大きいほど効率的です。
- Sharpe: リスク(変動)1単位あたりのリターン。大きいほど滑らかな資産曲線です。
- ドローダウン(DD): 資産の山からの最大下落率。プロップの最大-10%等の制約に直結する最重要リスク指標です。
図: ウォークフォワード(前進検証)の考え方。過去でルールを決め、まだ見ていない未来で試します(後出しを防ぐ)。
この検証のつながり
この検証は、過去の次の検証を踏まえています(前回ダメだった→今回こうした、別ロジックとの比較など)。