研究277追補（決定・実装） 定常kcap3.5→5.0採用(EA v2.0.5)・挑戦k2.5据え置き・次の増収経路=新エッジ探索

1. 仮説とねらい

リスク・サイジング・ドローダウン制御の検証記録です。エッジを安全に運用へ落とすための要です。

この検証で確かめたい出発点は次の通りです。

実装: PRESET_STEADYの実効値 kb2.0/cap3.5→cap5.0(共有モジュール変更=両EA v2.0.5へ同時bump)。spec先行更新(ea_reference.py/test_ea_logic_parity.py)→.mq5、コンパイル0エラー・静的照合45/45・pytest全PASS。起動ログの「リスク既定=構成D」文言も構成E運用の現在形へ修正(スリーブON/OFF表示追加)。

2. 検証の設計(どう組んだか)

いきなり走らせる前に、後知恵や偽エッジが入り込まないよう検証の枠組みを先に固めます。

この枠組みで、下のステップを順番にくぐらせていきます(どこかで落ちれば不採用)。

3. 検証の手順(ステップ・バイ・ステップ)

ステップ1: モンテカルロ合格率の推定

まず、適用タイミング: 定常はstage3プリセット読込時に効く(初回出金後)。稼働中の挑戦(stage1)・合格後(stage2)の実効値は無変更=STEP1への影響なし。

ステップ2: 検証ステップ

次に、次: carryスリーブ等の新エッジ探索(仮説先行手順・swap実測値のみ使用)。

用語と検証手法

この記事で出てくる主な用語です。

• ロジックと優位性(エッジ): 「ロジック」は売買ルールそのもの(仕組み)。「優位性(エッジ)」はそのロジックが持つ“勝てる性質”(コストや偶然を超えたプラスの期待値)。ロジックは無数にありますが、本物の優位性を持つものはごく一部です。