研究278 検証基盤の正当性監査 = 11/11 PASS(コストモデル=手計算と厳密一致・保存則/恒等式成立)。既知の軽微バイアス2点を文書化(祝日スワップ過少計上1.3-3.6%=非保守側・較正入力のドリフト)。新エッジ探索の前提ゲート通過

1. 仮説とねらい

検証基盤・方法論に関するノートです。

この検証で確かめたい出発点は次の通りです。

A 手計算ユニットテスト13本を常設化(tests/test_cost_model.py, 合成データ=価格一定でコストだけ分離): swap符号(L受取/S支払)・木曜3倍・週末1回計上・祝日ギャップ1回・一律値のコスト側クランプ・swap_by_symbol優先・ 保有中equityへの日次計上([0,0,1,4,5,6]単位で厳密一致)・commission_by_symbol往復/フォールバック・ gap_fill寄付き約定/旧レベル約定・再構成の日割り配分(木曜3倍重み・決済日一括の再発防止)・(g,r,m)複利恒等式=全て解析解と一致。

2. 検証の設計(どう組んだか)

いきなり走らせる前に、後知恵や偽エッジが入り込まないよう検証の枠組みを先に固めます。

この枠組みで、下のステップを順番にくぐらせていきます(どこかで落ちれば不採用)。

3. 検証の手順(ステップ・バイ・ステップ)

ステップ1: M1日中リスクの検証

まず、B 実データ突合(11.4年): B1 TJL/XAUUSD 99取引のswapをバー日付遷移から独立再計算=厳密一致(-48,950.8円)/B1b手数料同・ B2 connors 822取引をunion暦(ポートフォリオエンジンの計上規約)で独立再計算=厳密一致(-87,167.3円)・ B3 日中M1再構成vsエンジンequity: 日次最大乖離0.060%/終端0.0000%・ B4 保存則: 再構成フレーム終端=初期+Σ損益がΔ0.000円(同一プロセス)・B5 (g,r,m)恒等式 rel<1e-9。

ステップ2: イン/アウトサンプル評価

次に、既知バイアスの文書化(いずれも許容と判断): (1) 祝日スワップ過少計上: エンジンはバー日付遷移でのみ計上=データに無い祝日分を課さない(USDJPY1.3%/XAUUSD1.8%/US500 3.6%欠落)。実口座は祝日も計上するためバックテストは~2-4%スワップを過少計上=非保守側。較正レート自体は実暦で割るため正https。影響はswap累計の数%=月利換算~0.01pt未満。 (2) 較正入力のドリフト: 較正はテレメトリの生きたdealsを読むため、新約定の到着でレートが微小に動く(37→38件でΣpnl Δ26円を実測)。監査の保存則チェックは同一プロセス内比較に固定して解決。再現性が要る場面では較正時点のdeals範囲を記録すること。

ステップ3: 検証ステップ

続いて、C 較正計算: 集計レートvsトレード別中央値=全10組で乖離<50%・dedupeは真の重複のみ除去(旧端末固有0件)。

ステップ4: コスト耐性の確認

さらに、VERDICT: 基盤は健全=新エッジ探索(carryスリーブ等)へ進んで良い。コストモデル(2026-07-11追加)に初の数値検証が付いた。

ステップ5: 検証ステップ

加えて、開いている道: (1)祝日スワップの補正(バー欠落日を実暦で補完計上するオプション)=効果は微小なので必要になったら (2)較正スナップショットの版管理(deals範囲のハッシュを較正値と併記) (3)carryスリーブ仮説の事前登録(次作業)。

用語と検証手法

この記事で出てくる主な用語です。

• M1日中検証: 日足では見えない保有中の含み益の吐き出しを分足(M1)で再構築し、プロップの日次-5%/最大-10%抵触を検出します。日足評価だけだと日中の失格を見逃します。
• ロジックと優位性(エッジ): 「ロジック」は売買ルールそのもの(仕組み)。「優位性(エッジ)」はそのロジックが持つ“勝てる性質”(コストや偶然を超えたプラスの期待値)。ロジックは無数にありますが、本物の優位性を持つものはごく一部です。