研究290 レジーム条件付きMC = ①長期(定常750日)は出発レジーム非依存(失格0.6-0.8%=kcap5.0は頑健) ②短期の挑戦失格は強レジーム依存: 63日内失格が低ボラ2.4%→高ボラ7.1%(k2.5, 3倍)・k3.5では7.0%→17.5%=「新チャレンジの開始タイミングは高ボラ回避」という運用則が定量化 ③現在=中ボラ(実口座σ20=0.282%)
手法: NORM分布(研究287)の日次を直近20日σ(shift1=観測可能)の三分位で層別し、レジーム連結ブロック・ブートストラップ(次ブロック=前ブロック末日レジームに一致する開始点から抽選=持続性を経験遷移で保存)。
1. 仮説とねらい
トレンドフォロー系の仮説を検証した記録です。価格データで頑健に残る数少ないエッジの一つがトレンドです。
この検証で確かめたい出発点は次の通りです。
手法: NORM分布(研究287)の日次を直近20日σ(shift1=観測可能)の三分位で層別し、レジーム連結ブロック・ブートストラップ(次ブロック=前ブロック末日レジームに一致する開始点から抽選=持続性を経験遷移で保存)。検証ゲート=無条件版がsim_tri正式値を再現(月次1.905%/失格0.6% vs 1.896%/0.4%=MC誤差内・サンプラー妥当)。
2. 検証の設計(どう組んだか)
いきなり走らせる前に、後知恵や偽エッジが入り込まないよう検証の枠組みを先に固めます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| くぐらせた関門 | パラメータ頑健性 → モンテカルロ合格率 |
この枠組みで、下のステップを順番にくぐらせていきます(どこかで落ちれば不採用)。
3. 検証の手順(ステップ・バイ・ステップ)
ステップ1: 検証ステップ
まず、レジーム別素性: 低ボラ μ+0.050%/日 σ0.300% / 中 +0.038%/0.336% / 高 +0.023%/0.471%(σ20カットオフ0.248/0.363%)=高ボラはリターン半減×ボラ1.6倍。
ステップ2: パラメータ頑健性の確認
次に、定常(kcap5.0)出発条件付き: 低発1.959%/0.6% / 中発1.909%/0.6% / 高発1.870%/0.8%=750日でレジームが混合し長期数字は不変(現行プリセットの頑健性を追認)。
ステップ3: 検証ステップ
続いて、挑戦の短期失格(新規口座): 21日内 k2.5=0.31/0.99/1.79%(低/中/高)・63日内=2.39/4.65/7.07% / k3.5: 21日=1.47/4.39/6.57%・63日=7.01/11.69/17.45%。運用則: 再挑戦・新口座(特に挑戦強k3.5)の開始は高ボラ・レジームを避ける(数日待つだけで失格リスクが最大1/3)。レジームはdecay監視が毎時表示するため判断材料は自動供給される。
ステップ4: 検証ステップ
さらに、実装: forward_decay_check.pyにレジーム・ゲージ常時表示を追加(σ20三分位・stdlib)。現在=中ボラ(σ20=0.282%)→現在の63日内失格 k2.5≈4.7%。
ステップ5: モンテカルロ合格率の推定
加えて、開いている道: (1)decay監視のCUSUM帰無をレジーム条件付きμ/σに切替(検出力向上・289道(1)) (2)フリートMCの購入タイミングにレジーム・ゲート組込み(座礁の更なる圧縮) (3)レジーム定義の代替(トレンド/クライシス軸)の比較。
用語と検証手法
この記事で出てくる主な用語です。
- モンテカルロ(MC): 日次リターンをブロック・ブートストラップで多数回再標本化し、プロップのルールを適用して合格確率を推定します。
図: ドローダウン=資産が最高値からどれだけ下がったか(例: XAUUSD)。この谷の深さがリスクの実感値です。
この検証のつながり
この検証は、過去の次の検証を踏まえています(前回ダメだった→今回こうした、別ロジックとの比較など)。