研究291 スケーリング道場込み36ヶ月設計 = ★定常の出金方針を覆す発見: 道場は「出金回数」で帯が昇格するため、cf=0(利益全出金)がC=15%積立を36ヶ月累計で+53%上回る(1,238万 vs 811万円・ストレスでも696 vs 353万で2倍)。倍率はラチェット式(市場リスクなしで資本4倍まで成長)でクッション複利より構造的に優位。道場自体の増分=+20%(参加費返金+倍率)。ティア差(RSS vs ルビー6)は道場込みでは二次的(811 vs 855万=雑音圏)
道場ルール(公式実査・契約前再確認要): 白帯20取引日+出金2回=参加費返金 / 黄50+5=+30% / 緑80+8=+50% / 茶150+12=+100% / 黒250+24=+300%(4倍)。口座毎に独立進行・失格でリセット。対象=チャレンジプラン全系。
1. 仮説とねらい
リスク・サイジング・ドローダウン制御の検証記録です。エッジを安全に運用へ落とすための要です。
この検証で確かめたい出発点は次の通りです。
道場ルール(公式実査・契約前再確認要): 白帯20取引日+出金2回=参加費返金 / 黄50+5=+30% / 緑80+8=+50% / 茶150+12=+100% / 黒250+24=+300%(4倍)。口座毎に独立進行・失格でリセット。対象=チャレンジプラン全系。
2. 検証の設計(どう組んだか)
いきなり走らせる前に、後知恵や偽エッジが入り込まないよう検証の枠組みを先に固めます。
この枠組みで、下のステップを順番にくぐらせていきます(どこかで落ちれば不採用)。
3. 検証の手順(ステップ・バイ・ステップ)
ステップ1: 検証ステップ
まず、モデル: 研究286艦隊sim+道場状態(取引日数=ファンデッド段のみ算入・出金回数・倍率即時適用・白帯返金をプールへ)。36ヶ月・NORM分布・RSS基本。
ステップ2: 検証ステップ
次に、結果(36ヶ月累計中央/31-36月収中央/座礁): A道場なしC15%=674万/20.2万/3.0% → B道場C15%=811万/26.2万/2.9% → C道場cf=0=1,238万/39.3万/3.1%(帯: 茶14%黒4%・倍率平均1.94 vs Bの1.49)。p10もC=92万 vs B=14万で下方分布まで改善。ストレス: C’=696万/座礁10.4% vs B’=353万/9.8%。Dルビー6道場=855万(ティア選択は二次化)。
ステップ3: 検証ステップ
続いて、機序: (1)cf=0は毎利益隔週が出金カウント=帯が速い (2)道場倍率はラチェット(失格以外で減らない)=クッション(常時市場リスク下)より優れた複利装置 (3)早期回収がプール/次口座購入を加速。クッション温存の失格抑制効果は座礁差0.1-0.6ptと小さく、収入+53%が圧倒。
ステップ4: 検証ステップ
さらに、VERDICT: 定常段の出金方針を「C=15%積立」→「cf=0全出金(道場ファーミング)」へ変更提案(ユーザー判断待ち)。EA変更不要(出金は元々手動政策・stage3プリセットkcap5.0はcf=0では実質kb2.0動作=無害)。採用時は運用プラン文書(CLAUDE.md/mt5README)の定常行を書換え。
ステップ5: 既存システムとの統合評価
加えて、前提の限界: 出金最低額・帯判定の細則(「取引日数」に挑戦期間を含むか=保守側で除外済み)・道場倍率と合算上限の関係は公式書面確認リストへ追加。ポイントステージ(次口座+25%・報酬80→100%)は未モデル=さらなる上振れ。
ステップ6: 既存システムとの統合評価
そのうえで、開いている道: (1)cf=0採用時のkcap/kbase再最適化(クッション無し前提の動的k設計) (2)ポイントステージ込み統合モデル (3)帯リセット回避の失格率感度(帯が育つほど失格の機会費用が増える=挑戦強k3.5の再評価)。
この検証のつながり
この検証は、過去の次の検証を踏まえています(前回ダメだった→今回こうした、別ロジックとの比較など)。