核の隣で回す第2エンジン、サテライトの確定構成

サテライト・システム、2026-06 メインで運用している「コア・システム（ブレイクアウト戦略）」の調子が良いときも悪いときも、その波を抑えるための「サテライト・システム」を検証しました。今回は、あえて相関関係のない小さな優位性(エッジ)を寄せ集めて、メインとは異なる動きをする仕組みを作ってみました。具体的には、日足のボリンジャーバンド逆張り、月替わりのタイミング、4月と12月という特定の時期、そしてUSD（米ドル）のトレンドを組み合わせたものです。対象通貨ペアはGBPUSDとUSDJPYに絞り込みました。検証結果は以下の通りです。

項目	数値
リスク設定	0.003（資金の0.3%）
年間リターン	14.2%（11年中9年プラス）
月利平均	0.10%
最大ドローダウン	-8.3%
PF（プロフィットファクター）	1.16
コアとの相関	0.29
MC合格率	17.6%
このシステム最大の特徴は、コア・システムとの相関が0.29と非常に低い点です。登山でいう「登り」と「下り」のように、メインが苦しいときに補い合える関係を狙いました。実際、STEP1（プロップファームの試験の第一段階）には合格しており、失格率は1.6%と低水準に抑えられています。
ただし、このシステム単体での爆発力は控えめです。年間のリターンが約1.2%という計算になるため、これだけでプロップファームの試験をスピード合格するのは難しいでしょう。実際、モンテカルロ法（日次リターンを再標本化してプロップ合格確率を推定したもの）による合格率は17.6%にとどまっています。
そのため、このシステムは単独で稼ぐというより、コア・システムの「分散材料」として使うのが適しています。このシステムを併用することで全体のドローダウン（資産の山からどれだけ下落したか）を抑え、その分だけコア・システムのレバレッジを引き上げることで、全体のリターン底上げを狙う構成です。
なお、検証過程で一つ重要な教訓がありました。USD全体の両方向トレンドをそのまま含めると、最大ドローダウンが-25%まで悪化し、即座に失格となりました。このシステムを機能させるには、負け成分を丁寧に取り除き、正の無相関成分だけを束ねるというフィルタリングが不可欠です。