#295
研究295 約定スリッページの実測較正と構成Eへの影響 = 研究294の「金SL滑り23pips非保守」は片側測定の過大評価だった。エントリー側は逆に有利(金 中央-7.5pips)で往復ネットは金≒+6.5pips/FX≒0。銘柄別スリッページをbtengineへ実装(slippage_by_symbol)して構成Eを再測定=月利+0.836→+0.830%(-0.006pt)/PF1.55→1.54=運用計画の数字は変更不要の誤差級トレンド
#294
研究294 GOLD(tc_gold)再検証と検証基盤の再監査 = フォワード1勝7敗(-6.5R)はBT分布の14.2%点=統計的異常なし・エッジ故障の証拠なし。較正コスト下のtc_goldは通期PF1.08/月利+0.055%のほぼゼロエッジ(利益は2024-26金ブルに全集中)で構成Eの除外を価格エッジ面からも追認。ゴールデン照合=8エントリー中6件が独立データで一致・不一致2件は閾値際のフィード差・EA挙動はガード込みで100%スペック整合。基盤監査は全PASS却下手法
#293
研究293 ポイントステージ統合 = 36ヶ月収入モデルの完成形: RSS×cf=0×道場×ポイントで累計中央1,353万円・36ヶ月目月収中央44.3万円/月・座礁3.4%(ポイント制度の増分+11%)。36ヶ月時点の中央ランク=R4(報酬率90%帯)・R5以上13%研究ノート
#292
研究292 cf=0前提のkbase掃引 = ★道場ラチェットがリスク・リターンの常識を反転: kb昇格は36ヶ月累計を前倒しで+8〜18%増やすが、失格増→帯リセットで倍率エンジンが痩せ(平均1.96→1.60)、**36ヶ月目時点の月収はkb2.0が最高(40.9万 vs kb3.5の26.3万)**=長期の収入機械としてはkb2.0据え置きが最適・EA変更不要リスク管理
#291.2
研究291追補（決定） 定常出金方針=cf=0全出金(道場ファーミング)を採用研究ノート
#291
研究291 スケーリング道場込み36ヶ月設計 = ★定常の出金方針を覆す発見: 道場は「出金回数」で帯が昇格するため、cf=0(利益全出金)がC=15%積立を36ヶ月累計で+53%上回る(1,238万 vs 811万円・ストレスでも696 vs 353万で2倍)。倍率はラチェット式(市場リスクなしで資本4倍まで成長)でクッション複利より構造的に優位。道場自体の増分=+20%(参加費返金+倍率)。ティア差(RSS vs ルビー6)は道場込みでは二次的(811 vs 855万=雑音圏)リスク管理
#270
研究270 stock相乗り×quant-lab研究009「B/P Lオンリー」(日本株バリュー)の資産配分 = **利益率向上には否**: 相関+0.20〜0.23と低く分散は効くがB/P Lの月利+1.22%が薄すぎ、混合はどのwでも月利を希釈(採用運用点s2.0単独を同DD以下で上回る混合なし)・効用はDD/最悪月の平滑化のみリスク管理
#289
研究289 エッジ・ディケイ逐次検知ハーネス = フォワード監視を「人間が思い出した時に見る」から「毎時の自動統計判定+Discord警報」へ(VPS常駐・stdlib専用)。閾値はNORM分布ブートストラップで較正: CUSUM κ0.25でS>8=警戒(誤警報中央~464営業日)/S>10=警報(~1254日)・単日フロア-3.39%(11年最悪×1.2=故障検知)・21日平均<p1。初回実測=全口座OK(主力S=2.43)研究ノート
#269.2
研究269 hg24床-5%緩和の採用判定(広域2,492×相乗りs=2.0追試) = 事前登録4条件が全成立で**採用**: OOS月利+3.08→+3.46%(+0.37pt)/Sharpe+0.10/コスト2倍でも+0.40ptリスク管理
#288
研究288 sat2のEA近似誤差の定量(研究279道(2)の決着) = Dow構造(トレンド/Z1・Z2スイング/構造SL)は窓1500本近似で一致率100.00%(1,352点全一致)=売買判断の背骨は厳密再現。levelsのscore≥20ゲートは90.0%一致で、不一致は窓外の古いレベル蓄積を持たないEA側が厳格になる方向=エントリー微減の保守側乖離。sat2限界寄与(月利0.09pt)×10%≈システム影響0.01pt級=許容と判定却下手法
#269
研究269 動画手法「タートル流 20/10ドンチャン+200EMA+ATR2倍」(心眼のチャート研究所, youtu.be/vbziJGPiYTE) = FX/金属/指数ではコスト込みで不成立・200EMAフィルターは一貫改善するが赤字を救えず・生き残る唯一の形=金/指数のD1/H4トレンドフォロー=既存トレンド核の劣化版で冗長。動画通りリスク2%はDD-58%で口座崩壊却下手法
#286
研究286 フリートのティア構成比較 = 購入方針は「サファイヤ集約(RSS)」: 24ヶ月累計中央252万円(ルビーのみ比+14%)・座礁同等。★核心の副発見=同一EAの複数口座は運命共同体(市場パス共有)なので小口分割の分散効果は座礁を1ptも下げない→資本あたり参加費最安のティアが構造的に勝つリスク管理
#285
研究285 wgapのPersonal移植は既に完了済みと判明(作業不要で決着) = Phase C共有モジュール化研究ノート
#282.2
研究282追補（決定・実装） 挑戦kはB案採用=現行STEP1はk2.5で完走・次のチャレンジ/再挑戦/2隻目からk3.5(新プリセット「挑戦強」, EA v2.0.6)研究ノート
#264
研究264 MTFプルバックLab EA実装+RR別床の実測 = ユーザー明示の実験(負け骨格と承知の上でデモ観察)・RRを下げると勝率65〜73%に上がるがPF/月利は単調悪化=勝率の罠を事前定量化却下手法
#283
研究283 hg29(指値執行)の登録前中止 = 提案リードは研究246で閉鎖済みと判明(実ティック: 指値+2.7pips改善<逆選択損=-1.42pips/試行)。台帳の陳腐化記述(hg02 trials「未検証」・INDEX横断知見)を現在形へ修正・仮説枠は未消費研究ノート
#263
研究263 よすがスキャル実況動画のトリアージ = 抽出6要素すべて既往で検証済み・新規の機械化可能要素ゼロ=点検証不要・「MTF別ロジック」はsat2として完成済手法検証
#282
研究282 フリート視点の挑戦k掃引 = 出金ペースの最速化はエッジ不要で可能: 挑戦k2.5→3.5で24ヶ月累計中央213→265万円(+24%)・初収入8→6ヶ月目。代償=座礁3.4→9.5%(予備費保持でも)。k4.0は中央値で頭打ち(256万)=フロンティア頂点はk3.5リスク管理
#262
研究262 基準生成ユニバース(2,492銘柄)の全量バックテスト = 同一ハーネス比較で全構成が現行632構成を上回り切替を採用(相乗りs=2.0: 月利+2.77%/PF1.36/日次DD-44.2%/Sharpe1.36 vs 632構成+2.28%/PF1.41/DD-52.4%/Sharpe1.24。改善の主因はMR側の候補増=+2.61% vs +1.75%)リスク管理
#281
研究281 自己増殖フリートMCの較正後リフレッシュ = 追加資金ゼロ経路は較正後も成立: 予備費¥69,800保持で24ヶ月累計手取り中央226万円・座礁3.4%(旧見積410万円から-45%=コスト較正の正直な下方修正)。律速は口座上限でなく合格スループットリスク管理
#261
研究261 エッジの流動性・価格帯依存 = ほぼ無相関(hg16: ADV四分位で+129〜166bp/PF1.45〜1.72とフラット・Spearman ρ=+0.023。MR: ρ=-0.040)=「銘柄を選ばない」が実証され基準ベースの広域ユニバースを正当化研究ノート
#280
研究280 hg28キャリー方向選好の決着 = 否(rejected)。スワップ受取のキャッシュフローは実在する(IS: 保有スリーブB=月利+0.209%/PF3.67・価格はキャリーを相殺せず・逆方向PF0.00)が、優位はUSDJPY 2022-24の単一エピソードに集中(日次t=1.51非有意)・構成Eと相関+0.50でtcが既に同エクスポージャを内包・ポートフォリオ限界寄与はDD悪化が支配(IS Δ月利+0.086pt/ΔDD-1.01pt, 対照+0.001pt/-1.52pt)却下手法
解説
PF1.03だった動画の手法が本番採用に化けて、勝ち部品の転用だけ失敗した手法検証
解説
どの設定でも勝てた金の買い方が1日で-7.2%、主力候補に残るまでの3検証トレンド
#255.2
研究255追補（手取りMC＝撤退-50%を吸収壁で実施行） 最も利益が残るk = 3年後中央値の最大は素k≈19(×65)/ストレスk≈14(×17)だが、その水準は4本に1本が半減撤退で終わる=下位25%床(P25)の最大は素k14/スト k10。「攻めの上限」はk~10、実行面込みの推奨は据え置きリスク管理
#279
研究279 幾何プリミティブ(裁量の数値化ツール)の検証 = 14/14 PASS。実弾経路のdow_structure/support_resistance(sat2)含む6プリミティブ全てで切断不変性(未来不使用の機械的証明)と手計算プロパティが成立・目視監査でも粗誤り無しトレンド
解説
優位性なしと切り捨てた買いのトレンドが前進検証+52.6%で本物だったトレンド
#255
研究255 Personal静的kの月利カーブ(k=1〜30) = 月利中央はk=28の16.0%/月でピークだが、k≧11で3年内の口座半減がほぼ確実=実用フロンティアは従来の低k2/中k3/高k5で不変却下手法
#259
研究259 合成の月利引き上げ(相乗り稼働率×レバレッジ)+DD粒度の重要訂正 = ①50/50合成のDD-17.9%は月次粒度の産物で日次実測は-38.8% ②単一口座相乗り(両システムフルサイズ・現物100%上限)で月利+6.22%/PF1.77/DD-44.7%/Sharpe1.89=同DD帯でhg16単体+1.6pt・50/50比+2.3pt ③信用レバは月利+10%まで伸びるがDD-60〜-76%で非推奨リスク管理
#278
研究278 検証基盤の正当性監査 = 11/11 PASS(コストモデル=手計算と厳密一致・保存則/恒等式成立)。既知の軽微バイアス2点を文書化(祝日スワップ過少計上1.3-3.6%=非保守側・較正入力のドリフト)。新エッジ探索の前提ゲート通過研究ノート
#254
研究254 Personal最小ロット掃引=「データ通り」になる最低元手 = 目安は口座×k≧100万円で月利比95%・≧500万円で99〜100%(低k2=100万/500万・中k3=70万/300万・高k5=20万/100万)。副産物=基盤の重大バグ2件を発見・修正: ①sat2スリーブがcore.INITIAL/_BROKERに非追随(口座≠100万の合算でsat2寄与が希釈/過大=スケール不変性の破れ) ②wgapが_BROKER差し込み時に保守コスト消失却下手法
#258
研究258 hg16のセクター別・銘柄別分解 = 「効かないジャンル」は無し(全11セグメント正・最強=金融+334bp/最弱=生活必需+92bpでも正)・銘柄レベルは81.5%が正で上位50除外でもt=+13=広く分散した構造的エッジと確定研究ノート
#277.2
研究277追補（決定・実装） 定常kcap3.5→5.0採用(EA v2.0.5)・挑戦k2.5据え置き・次の増収経路=新エッジ探索リスク管理
#277
研究277 構成Eのkフロンティア = 浮いたDD予算のk昇格で定常月次1.743→2.007%(kcap3.5→5.0, ストレス失格3.2%≦4%✓)。kcap5.5以上は飽和(+0.07pt止まり)・kbase昇格(2.5)は全域基準外=梃子はkcapのみ。挑戦はk4.0まで単調改善(中央146日)リスク管理
#256
研究256 hg16生存者バイアスの実証検証(つぶれた株の実データ) = エッジは本物: 実測p_eff=0.36%/エントリー×実測損失-12%で月利+4.66→+4.53%の微減・破綻には実測破綻率の4倍(全損仮定)〜20倍超(実測損失)が必要却下手法
#276
研究276 較正コスト下のスリーブ経済性再審査 = 新構成候補「構成E」(index除外+tc金抜き)が定常安全基準を回復: 定常kcap3.5で月次1.743%/ストレス失格2.9%(≦4%✓, 現行D較正後は1.594%/26.5%)・挑戦もわずかに高速化=現行Dを月次・安全性の両面で支配リスク管理
#275
研究275 較正コスト分布での三段運用プラン再計算 = 挑戦段は成立継続(到達~100%・中央144→194-256日に減速)だが、定常段は両方ストレス失格2.3→16-27%で旧安全基準(≦4%)を大幅超過=定常段の再設計が必要。副産物としてM1再構成のスワップ一括計上バグを日割りへ修正リスク管理
#274
研究274 スワップ/手数料の実測較正とCore構成D再測定 = 現行金利レジーム前提のフォワード期待は月利+0.88%/PF1.48/DD-14.8%/MC61.9%(基準比 -0.18pt/-0.21/-6.5pt/-13.3pt)。スワップの実体はpips級でなく金利級(金・指数のfinancing≈計-61%/11年)=研究203の一律pipスイープは過小評価だったリスク管理
#271
研究271 株相乗りの追加改良探索(hg25深度加重サイジング/hg26 MR稼働率回収/枠粒度掃引) = hg25=IS棄却(深度加重はテール集中を買うだけ)・枠粒度=現行10×10%/7×15%が膝点で変更なし・**hg26 V2「MR指値-2%→-1%」が全関門通過=広域OOS月利+3.46→+3.88%(+0.43pt)/Sharpe+0.27/DD+3.0pt改善/コスト2倍+0.47pt→採用提案(実装変更はユーザーGO待ち)**平均回帰
#219
有望に見えた次点3候補、コアに足すと価値ゼロ却下手法
#218
リスク設定別にどれだけ増えてどれだけ凹むかリスク管理
#216
防御の仕組みは未見の危機6つでも機能したリスク管理
#215
0時直後のスプレッドは日中の10倍、だからEAは待つリスク管理
#214
裁量の天井は実在するが登る梯子が全部折れていた却下手法
#213
合格を遅らせていた真犯人は守りの仕組みだったリスク管理
#210
月利+35%の新構成を実機EAに載せるまでの全検証確定システム
#208
週末ギャップの戻りだけで月利が3割増えた平均回帰
#207
41手法×26銘柄×4時間足を全部数えた開幕戦平均回帰
#205
『最後は裁量』を測定可能にする装置を作った平均回帰
#202
オーダーフロー手法はそもそもデータが手に入らない却下手法
#201
VWAPスキャル動画は検証済みの話の焼き直しだった却下手法
#200
稼ぎ頭のPF4.17、正体はただの上げ相場だった平均回帰
#199
ボラ急拡大時だけ緩める、弱いが本物の防御を追加却下手法
#197
口座が-5%に触る確率は1年で30%という現実リスク管理
#196
銘柄を338に増やしたらDDだけが倍になったリスク管理
#195
合格から出金までの設定を計算し直して32%速くしたリスク管理
#194
テールの正体は満載ではなく少数の大逆行だった平均回帰
#193
大損の解剖から生まれた株ショックガードの話平均回帰
#192
レバETFと集中で月利を欲張った結果の全記録平均回帰
#190
株現物の月利上限は1.5%あたりにあると分かった平均回帰
#189
株の押し目買いは21年・全時代で本物と確定した平均回帰
#188
指値に変えただけで1トレードの利益が倍増した平均回帰
#187
現物株でDDを半分にして同等リターンを得る配合却下手法
#186
株で機能するのは『弱さを買う』逆張りだけだった平均回帰
#184
建値ストップが効くのは7スリーブ中1つだけだった却下手法
#181
他人の好成績ローテ検証、正体は後知恵の銘柄選びだったトレンド
#180
10年級の急変動が同時直撃しても-3.2%で済む理由トレンド
#177
ザラ場で即入るより確定足を待つ方が全面的に上却下手法
#172
新スリーブが7年全勝で最終審査を通過したリスク管理
#171
フィルタ2枚でPFが1.80から2.46に跳ねた却下手法
#170
金に絞ったら話題の手法が本物の優位性に化けた却下手法
#167
個人口座の最大成長ペースを計算して専用EAに分けたリスク管理
#162
100万円口座は最小ロットの壁でどれだけ不利か平均回帰
#160
月利3%に必要なのはレバでなく口座数だったリスク管理
#156
全スリーブの最悪の1日を1分足で洗い出した研究ノート
#155
上位足のラインで利確する案、良くて現状維持だった却下手法
#154
3つの守りを重ねたら月次出金が5割増えた平均回帰
#152
『同じリスクで効率2倍』は頑健化すると消えたリスク管理
#150
改善案を敵対的に監査し直したら半分が消えたリスク管理
#149
DD50%を許容する個人口座ならどこまで増やせるかリスク管理
#148
利益クッションが貯まるほど攻める設計を数値で確認リスク管理
#146
失格ラインとの距離でリスクを変えると本当に増えるリスク管理
#145
情報の伝わり方でトレンドを選別する案も否だったトレンド
#140
『いつ入るか』の全アイデアが枯れていると確認した却下手法
#139
『勝率80%』の手法を測ったら48.5%だった却下手法
#138
3つの時間足を揃えて押し目を買っても勝てない却下手法
#137
弱いシグナル多数の多数決でも方向は当たらない却下手法
#136
『今の相場に合う戦略を選ぶ』は幻想だと確定した平均回帰
#123
逆張りRSI2が初めて本物の上積みになった平均回帰
#120
無相関のトレンド核は原理的に作れないと分かった却下手法
#116
部分利確は利益を増やさず、守りにだけ効く却下手法
#115
フィルタを重ねるほど月利が下がるという現実トレンド
#103
レンジバーの好成績はバーの作り方が生む錯覚だった却下手法
#97
自律探索で足した3つの軸、その結末平均回帰
#91
『最近の相場で勝つ設定』を追いかけると何が起きるか平均回帰
#87
指数を世界に分散しても現状が天井だった却下手法
#85
他人の1時間足ブレイクを自分の基盤で追試した手法検証
#82
再生数の多い4時間足手法、検証したら偽物だった手法検証
#78
ボリューム・プロファイルは前進検証を通るのか平均回帰
SAT
第3のシステムSatellite-2の確定構成と数字確定システム
#73
水平線の重要度を数値にする仕組みを作った手法検証
#60
教科書のライン・ブレイク手法を数値化して測った却下手法
#58
初めて見つかった本当に無相関な収益源の話トレンド
#53
勝ちトレンドへの積み増しはプロップ口座では危険だった却下手法
#51
エントリーを1つ差し替えただけで全指標が改善したトレンド
#49
海外の無料EAを検証したら使える部品が出てきた手法検証
#46
金のスキャルピングに優位性はあるか探した却下手法
SYS
私のEAの確定構成v1.5.0、中身と数字を全部見せる確定システム
#31
もう一つの収益源を徹底的に探した記録却下手法
#22
前進検証にかけたら大半の勝ちが消えた話リスク管理
#21
束ねた戦略でプロップ合格率はどこまで上がるかトレンド
#18
勝てて見えたのはデータの汚れだったという苦い話トレンド
LOG
検証を重ねて分かった、勝てる道は思ったより狭い却下手法