#295
研究295 約定スリッページの実測較正と構成Eへの影響 = 研究294の「金SL滑り23pips非保守」は片側測定の過大評価だった。エントリー側は逆に有利(金 中央-7.5pips)で往復ネットは金≒+6.5pips/FX≒0。銘柄別スリッページをbtengineへ実装(slippage_by_symbol)して構成Eを再測定=月利+0.836→+0.830%(-0.006pt)/PF1.55→1.54=運用計画の数字は変更不要の誤差級トレンド
#269
研究269 動画手法「タートル流 20/10ドンチャン+200EMA+ATR2倍」(心眼のチャート研究所, youtu.be/vbziJGPiYTE) = FX/金属/指数ではコスト込みで不成立・200EMAフィルターは一貫改善するが赤字を救えず・生き残る唯一の形=金/指数のD1/H4トレンドフォロー=既存トレンド核の劣化版で冗長。動画通りリスク2%はDD-58%で口座崩壊却下手法
解説
月利0.47%の天井を指数の買いが破り、売りはPF0.13で沈んだトレンド
#260
研究260 hg16/MRコア改の他国株転用 = エッジは世界共通と確認(週初急落買い=8/9市場で有効・押し目買いMR=9/9市場で有効。唯一の否DAX40は銘柄39/n704の検定力不足)。ただし指数構成銘柄の狭いユニバースでは月利が薄く(米S&P100対照でも月利+0.65% vs 613銘柄+4.66%)月利の源泉はユニバースの広さ=実運用は米国613構成を維持平均回帰
#278
研究278 検証基盤の正当性監査 = 11/11 PASS(コストモデル=手計算と厳密一致・保存則/恒等式成立)。既知の軽微バイアス2点を文書化(祝日スワップ過少計上1.3-3.6%=非保守側・較正入力のドリフト)。新エッジ探索の前提ゲート通過研究ノート
#256
研究256 hg16生存者バイアスの実証検証(つぶれた株の実データ) = エッジは本物: 実測p_eff=0.36%/エントリー×実測損失-12%で月利+4.66→+4.53%の微減・破綻には実測破綻率の4倍(全損仮定)〜20倍超(実測損失)が必要却下手法
#276.2
研究276追補（決定・実装） 構成E採用=stage1-3プリセットで(EAコード変更なし・v2.0.4のまま)リスク管理
#275
研究275 較正コスト分布での三段運用プラン再計算 = 挑戦段は成立継続(到達~100%・中央144→194-256日に減速)だが、定常段は両方ストレス失格2.3→16-27%で旧安全基準(≦4%)を大幅超過=定常段の再設計が必要。副産物としてM1再構成のスワップ一括計上バグを日割りへ修正リスク管理
#274
研究274 スワップ/手数料の実測較正とCore構成D再測定 = 現行金利レジーム前提のフォワード期待は月利+0.88%/PF1.48/DD-14.8%/MC61.9%(基準比 -0.18pt/-0.21/-6.5pt/-13.3pt)。スワップの実体はpips級でなく金利級(金・指数のfinancing≈計-61%/11年)=研究203の一律pipスイープは過小評価だったリスク管理
#215
0時直後のスプレッドは日中の10倍、だからEAは待つリスク管理
#210
月利+35%の新構成を実機EAに載せるまでの全検証確定システム
#207
41手法×26銘柄×4時間足を全部数えた開幕戦平均回帰
#202
オーダーフロー手法はそもそもデータが手に入らない却下手法
#201
VWAPスキャル動画は検証済みの話の焼き直しだった却下手法
#200
稼ぎ頭のPF4.17、正体はただの上げ相場だった平均回帰
#199
ボラ急拡大時だけ緩める、弱いが本物の防御を追加却下手法
#194
テールの正体は満載ではなく少数の大逆行だった平均回帰
#193
大損の解剖から生まれた株ショックガードの話平均回帰
#187
現物株でDDを半分にして同等リターンを得る配合却下手法
#186
株で機能するのは『弱さを買う』逆張りだけだった平均回帰
#184
建値ストップが効くのは7スリーブ中1つだけだった却下手法
#180
10年級の急変動が同時直撃しても-3.2%で済む理由トレンド
#179
偽ブレイク対策で生き残ったのは出来高確認だけトレンド
#178
では2本待てばもっと良いのか、いいえ劣化ですトレンド
#177
ザラ場で即入るより確定足を待つ方が全面的に上却下手法
#175
PFをさらに欲張ったら前進検証に止められた却下手法
#174
ランダムウォーク度で相場を選ぶ案は未来を当てない却下手法
#162
100万円口座は最小ロットの壁でどれだけ不利か平均回帰
#156
全スリーブの最悪の1日を1分足で洗い出した研究ノート
#147
動的リスクの安全上限を1分足で確定させたリスク管理
#145
情報の伝わり方でトレンドを選別する案も否だったトレンド
#140
『いつ入るか』の全アイデアが枯れていると確認した却下手法
#138
3つの時間足を揃えて押し目を買っても勝てない却下手法
#137
弱いシグナル多数の多数決でも方向は当たらない却下手法
#136
『今の相場に合う戦略を選ぶ』は幻想だと確定した平均回帰
#130
夜間ドリフトは本物なのにコストで取れない却下手法
#123
逆張りRSI2が初めて本物の上積みになった平均回帰
#120
無相関のトレンド核は原理的に作れないと分かった却下手法
#118
下落を先読みする信号でFX核だけ改善した話トレンド
#101
全システムを混ぜ直したら効率の壁が外に動いた平均回帰
#97
自律探索で足した3つの軸、その結末平均回帰
#96
株式市場の信号でFXのリスクを下げる新しい軸トレンド
#91
『最近の相場で勝つ設定』を追いかけると何が起きるか平均回帰
#88
ロットをボラで調整するだけで効いた、初の本物の改善リスク管理
#87
指数を世界に分散しても現状が天井だった却下手法
#86
重要ラインでブレイクを選別しても勝率は上がらず平均回帰
#85
他人の1時間足ブレイクを自分の基盤で追試した手法検証
#78
ボリューム・プロファイルは前進検証を通るのか平均回帰
#69
指数スリーブは本番期間の1分足検証を通ったか却下手法
#67
3つの無相関エンジンを1つの口座に積んだ結果平均回帰
#58
初めて見つかった本当に無相関な収益源の話トレンド
#49
海外の無料EAを検証したら使える部品が出てきた手法検証
SYS
私のEAの確定構成v1.5.0、中身と数字を全部見せる確定システム